אתחיל מהסוף – התשובה הקצרה היא.. כן! הנה, חסכתי לכם קריאה ארוכה.
אני עובד כיום עם רובוט שכתבתי לבד שסוחר כל יום, מחליט לבד לאיזה מניה, מתי ובכמה להכנס לטרייד ומתי לצאת. הכל אוטומטי. אני גם משתף כל את כל הטריידים, הלוגיקה של הרובוט והמחשבות שלי בטוויטר – מוזמנים לעקוב (@traderjoe666). אבל לא תמיד סחרתי ככה. למען האמת, המציאות די הכריחה אותי לעבור למסחר אלגוריטמי. למה? שאלה מצויינת. אסביר:
איך הכל התחיל?
אני סוחר מומנטום חובב, אבל יש לי בעיה קשה מאוד – אני לא מצליח לשחרר פוזיציות מפסידות. לא משנה כמה פעמים ניסיתי לעבוד על זה, התוצאה תמיד זהה. גם אם מצליח תקופה מסויימת לשחרר, בסוף מגיע טרייד שבו אני לא משחרר, ואז כמובן גם עושה averaging down עוד ועוד בתקווה שיעלה ואצליח לצאת מהטרייד ובסוף מוכר הכל בהפסד גדול.
יום אחד, הגיעו מים עד נפש ואמרתי מספיק. אני אמנם לא יודע לשחרר פוזיציות, אבל למזלי אני יודע לתכנת ולכן יכול לכתוב רובוט (אלגוטריידינג) והוא? הוא ישחרר בדיוק בזמן, כי זה מה שאגיד לו לעשות. וכך למעשה נולד הרובוט הראשון. מטרתו היתה מאוד פשוטה – אני אכנס לפוזיציה והוא ידאג למכור אותה ברווח או לחתוך הפסד. בנוסף גם התחלתי לשתף בטוויטר בצורה קבועה את כל הטריידים והמדדים כדי להתייחס לזה יותר ברצינות. וזה עבד טוב.. לתקופה קצרה. עד שגיליתי שאמנם הרובוט עוזר לי עם חיתוך הפסדים אבל המסחר הידני עדיין משאיר אותי חשוף לכל הרעות החולות הפסיכולוגיות שתוקפות כל סוחר, דברים כמו over trading, revenge trading ועוד. במקביל התחלתי להתמקד ב-setup ספציפי ולאט לאט הגיעה ההבנה שאם אלמד את הרובוט כיצד לזהות את המניות שמתאימות ל-setup שאני מחפש הוא יוכל למעשה לסחור לגמרי לבד ולהגן עליי מפני עצמי. זה כבר התגלה כפרוייקט יותר ארוך ומורכב מהרובוט הראשון….
איך ניגשים לכזה פרויקט? זה משהו ריאלי לעשות לבד?
יש מספר דרכים לתכנת רובוטי מסחר כמו שלי. יש היום פלטפורמות כמו Ninja Trader או Tradelogics שנותנות לך בסיס מוכן ומאפשרות לפתח במהירות רובוטים ואפשר גם לתכנת רובוט לגמרי לבד ישירות מול הממשקים של הברוקר. יש יתרונות וחסרונות לכל גישה אבל אני בחרתי את הדרך הישירה מול הברוקר בעיקר בגלל שרציתי את מלוא הגמישות והמהירות בלי הצורך לעבור דרך ממשקים של צד שלישי. היה לי גם נסיון קודם מול Interactive Brokers והכרתי את הממשקים שלהם אז היה לי מאוד קל להתחיל בפיתוח. את הרובוט הראשון סיימתי תוך 2-3 ימי עבודה כך שבהחלט אפשר להרים משהו בסיסי בזמן קצר ולבד אבל מזהיר שזה פרוייקט שנוטה להתגלגל ומי כמוני יודע – אני 5 חודשים לתוך הפיתוח ומכל שבוע מסחר שמסתיים נולדות עוד משימות ועד פיתוחים.
וכמה זה עולה? צריך שרתים מיוחדים? האם זה משהו שרק אנשים עם הרבה כסף יכולים לעשות?
בשביל מסחר בסיסי עם רובוט שכתבת לבד? אין שום עלויות מעבר לעלויות של המסחר הידני הרגיל. לפחות ב-Interactive Brokers אין כאלה. כמובן שאם אתה לא כותב לבד אלא משתמש בפלפורמה שציינתי או באנשי פיתוח חיצוניים אז יש לזה עלויות. כעיקרון גם אפשר לתת לרובוט לסחור מהמחשב בבית בלי שום שרת מיוחד וזה עובד אחלה. כמובן שאם רוצים להתפנק אפשר להוסיף שני שידרוגים בתשלום שיהפכו את המסחר האלגוריטמי ליותר יעיל ונוח. איזה שידרוגים?
- מערכת Dashboarding – מערכת שאתה טוען לה את כל הטריידים ויכול להוציא דוחות וסטטיסטיקות על המסחר שלך. יותר נוח לנתח ככה את התונים במקום ב-excel. אני משתמש ב-Trademetria אבל יש הרבה אחרות. דוגמא מהמערכת שלי שעולה כ-40$ לחודש:
2. שרת ייעודי בענן: אני היום מריץ את הרובוט על שרת ב-AWS במקום מהמחשב בבית. אצלי זה הוריד ניתוקים לאפס וגם מקבל חיבור מהיר יותר לשרתים של הברוקר. העלות אצלי היא כ-40$ לחודש.
אבל באמת שלא צריך יותר מזה. גם לא צריך לסחור בפוזיציות גדולות. אפשר גם לסחור במניות בודדות או עשרות מניות, פוזיציות של עשרות או מאוד דולרים וכמובן בהתחלה בסימולטור שהוא חינם לגמרי. למעשה אלגוטריידינג יכול להתאים לכל כיס ולכל אחד שיודע לתכנת. אין חסמי כניסה ואין עלות מיוחדת.
ואם יש רובוט, זה אומר שהמסחר כבר לא אמוציונלי?
מסתבר שאין דבר כזה מסחר בלי אמוציות. גיליתי שהן פשוט קצת שונות כשזה עם רובוט. אתה עדיין מתעצבן, עדיין מרגיש פחד, בנוסף גם פחד מבאג גדול שיעשה נזק מהותי. ביום רע עדיין צריך להחזיק את עצמך לא לסגור את הרובוט ולהמשיך ידני לנסות “להציל את המצב” או סתם להתערב לו במסחר וכו.. אי אפשר לברוח מהאמוציות חברים. כאנקדוטה, שאל אותי לפני כמה זמן אינדי הסוחר האגדי (@ultrawavetrader) לגבי אמוציות, וזו היתה תשובתי שדי מסכמת את הצד האמוציונלי עם הרובוט:
עזוב שטויות, זה רווחי כל הסיפור הזה? אתה כל היום בים והרובוט שלך מדפיס כסף?
(עוד) לא. אני מרגיש בכיוון אבל מתקדם בצעדים קטנים. כולנו יודעים שמסחר זה לא קל וזה שפיסת קוד סוחרת במקומך לא מורידה מהקושי. אבל היי, אם זה היה קל כולם היו עושים את זה לא? 😉
מה שכן, כל התהליך עצמו היה ועדיין הינו מרתק. האתגר של ליישם אסטרטגיית מסחר באמצעות קוד הוא לא אתגר קל. מעבר לאתגרים הטכניים עצמם של התיכנות, יש הרבה עליות ומורדות נפשיים. ימים בהם אתה מרגיש על גג העולם ושפיצחת את השוק יחד עם ימים בהם אתה מרגיש לוזר ובא לך לשבור את הכלים ולהפסיק עם כל הסיפור. זה לא לכל אחד אבל אני ממליץ על זה לכולם J
אסכם ואגיד שלתחושתי המסע שלי עם אלגוטריידינג עוד רק בשלבים הראשונים באופן יחסי. מזמין את מי שמתעניין להצטרף אליי בטוויטר שם אני משתף כל יום את מה שאני עושה, וגם כמובן עונה בשמחה לשאלות בנושא.
*** הכותב הוא סוחר מומנטום חובב שסוחר אסטרטגיית breakouts ברוח השיטה של Ross Cameron. ניתן לעקוב אחרי פועלו בטוויטר @traderjoe666
